Глубина рынка — способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены. Это показатель, который отражает количество и объем ордеров на покупку и продажу определенного актива по разным ценам. Глубина рынка позволяет оценить его ликвидность, уровень спроса и предложения, настроения трейдеров. Как и любой другой инструмент технического анализа рынка, биржевой стакан следует использовать в сочетании с другими индикаторами.
Как формируется и используется биржевой стакан
Еще одна популярная операция «кита» – это фиктивные заявки. Игрок выставляет заявку на покупку большого объема по цене ниже текущей – рынок воспринимает её защитой от обвала. Проводить манипуляции проще на средне-ликвидных рынках, поэтому обезопасить инвестора может торговля высоколиквидными активами. Покупка или продажа большого объема таким игроком не пройдет бесследно. Если в стакане окажется заявка «кита» на покупку, то рынок присоединится к этому движению, спрос превысит предложение, и цены устремятся вверх. В случае крупной заявки на продажу, предложение превысит спрос, а цена упадет.
Потом быстро продают их по текущей рыночной цене и получают доход. Чтобы научиться читать стакан цен на бирже как опытный трейдер, обращайте внимание на следующее. Если выставленная цена равна или выше чем предложение, сделка закроется автоматически. Затем с денежного счета покупателя Kalita-Finance снимется соответствующая сумма, а его депозитарий («депо») брокерского счета пополнится приобретенными акциями. Косвенно агрессивные заявки демонстрируют крупные изменения на фондовом рынке и в глобальной экономике.
Игра на понижение: что такое биржевой стакан и как с его помощью покупать и продавать акции
Стандартная глубина – 20 строк вверх и 20 строк вниз. Например, у брокера ВТБ можно установить 1, 3, 5, 10 и 20 строк. Например, трейдер имеет 1000 лотов акции компании X. Сначала он выставляет заявку на продажу 200 лотов по цене Y.
Увидеть биржевой стакан можно в торговом терминале или брокерском приложении, с помощью которого инвестор открывает заявки. Биржевой стакан – это таблица, состоящая из 2 колонок и содержащая в себе все текущие заявки на покупку и продажу выбранного актива. Такие заявки считаются лимитными – они сработают по заданной трейдером цене, если дойдут до этих уровней. В биржевой торговле стакан котировок является мощным инструментом. Благодаря его анализу трейдер определяет, возле какой цены в конкретный момент сосредоточен интерес других участников. Динамика ордеров и сделок в DOM дает возможность определить ликвидность актива.
- Алгоритмы мгновенно фиксируют разницу, даже если она существует доли секунды.
- Соответственно, фраза «залить стакан» означает исполнить сделки на покупку актива, то есть выступить продавцом.
- Также стакан показывает силу покупателей и продавцов.
- Впрочем, для эффективной биржевой торговли одного стакана будет недостаточно.
- Это означает, что на рынке присутствуют ордера покупателей, но ордеров продавцов нет.
Это заявка в биржевом стакане, которая обладает видимой и скрытой частями. Используется при торговле большими объемами, показывает среднюю цену за проданный объем. Если вы работаете с объемами 100+, то установка лимитного ордера по цене объемов менее 50 лотов окажет влияние на котировки.
- Графики могут показать динамику изменения ордеров и стоимости во времени, что поможет трейдерам анализировать изменения на рынке и выявлять тренды.
- Во-первых, Сбербанк автоматически ставит галочку в окошке “по рыночной цене”.
- Что это, как используется в торговле и как его найти в торговой платформе?
- Глубина — это количество позиций в стакане, доступных трейдеру для просмотра.
- Трейдерам и инвесторам в списке ордеров биржи видны только лимитные заявки, в которых указана конкретная цена исполнения.
Преимущества и недостатки биржевого стакана
Начинать читать стакан необходимо с центральной его части — с цены, по которой ведутся торги и исполняются ордера. Внимательность и опыт при анализе этого инструмента помогут сохранить и приумножить свои инвестиции. Заявки в книге приказов могут создавать уровни поддержки и сопротивления.
Как анализировать биржевой стакан
Но важно понимать, что заявки все равно выполняет брокер, чьим клиентом является инвестор. Стакан котировок обычно состоит из двух основных полей — верхнего, который содержит заявки на продажу (Ask), и нижнего, где размещены ордера на покупку (Bid). Первые выделяют красным цветом, вторые — зеленым. На децентрализованных криптовалютных биржах (DEX) списки ордеров формируются на основе смарт-контрактов, что практически исключает манипуляции. Однако ликвидность инструментов обычно ниже, что усложняет анализ.
Как торговать на бирже по стакану
В это время ликвидность максимальная и рынок наиболее глубокий. В азиатскую сессию объемы снижаются, рынок теряет свою глубину. Другой пример — снижение глубины рынка перед праздниками, выходными.
Интерпретация объемов и цен
Трейдеры вынуждены устанавливать отложенные ордера в фиксированном диапазоне. Ценовой разброс в биржевом стакане уменьшается, глубина рынка увеличивается. В биржевом стакане отображаются только лимитные заявки, так как рыночные ордера исполняются моментально. Как только цена доходит до уровня отложенного ордера, он исполняется и исчезает из биржевого стакана. Под лимитными подразумеваются отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit. Ордера типа Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit не выводятся на внешний рынок, а обрабатываются внутри платформы.
Кто-то скажет, что профит от анализа биржевого стакана и подачи лимитных заявок небольшой. Но при более частых сделках на крупные суммы экономия будет более значительная. А мне всегда приятно думать, что я купила чуть дешевле, а продала чуть дороже. А кто-то из читателей пользуется биржевым стаканом? Обратите внимание на нюанс торговли в мобильном приложении “Сбербанк Инвестор”. Во-первых, Сбербанк автоматически ставит галочку в окошке “по рыночной цене”.
Аски и биды, лимиты и спред цен, агрессивные и пассивные заявки. Рассказываем, как пользоваться простейшим инструментом купли-продажи ценных бумаг – биржевым стаканом. Получить доступ к биржевому стакану можно в приложении своего брокера или терминале. Котировки и объёмы заявок здесь меняются в режиме реального времени. Но использовать только этот инструмент не стоит – инвестиционные решения принимаются после фундаментального анализа, но с учётом параметров из стакана, ленты сделок. Главный минус – наличие фиктивных заявок-айсбергов.
Самое главное правило при работе с инструментом – он может использоваться на краткосрочных периодах, в частности, для внутридневной торговли. Потому что показывает текущие ордера на данный момент. Термин «биржевой стакан» пришел к нам, как и многие инвестиционные названия с западного рынка, который имеет долгую историю проведения биржевых торгов.